もうすぐクオンツの投資日記

もうすぐで大学生活を終えようとする理系大学院生の備忘録です。プログラム、金融、データ分析、就活に関して書こうと思います。

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【第0章】確率過程やろう。

クオンツになっちゃいそうなんで、確率過程、統計、金融工学の基礎的なところはさらっとちゃんと復習しようと思います。あと、プログラミングだ。Web系ではなく解析系で、

 

確率過程って??

 

確率論において、確率過程(かくりつかてい、英語stochastic process)は、時間とともに変化する確率変数のことである。 株価為替の変動、ブラウン運動などの粒子のランダムな運動を数学的に記述する模型(モデル)として利用している。不規則過程英語random process)とも言う

確率過程 - Wikipedia

 

まあ、つまりよくわからないことをよくわからないなりに、分析しようとした結果生まれた学問ですかね。

だいたいこの辺だろう、みたいな推測と予測の学問です。

 

応用先

確率過程の応用は、いろいろあります。

  • 株価をはじめとする金融商品の分析
  • 量子論(アルファ崩壊が起きる確率とか、電子の散乱の様子とか)
  • 熱拡散も確率過程的としてとらえることができますね。

 

クオンツとして絶対必要なので、受験勉強かよと思うくらい復習しておきます。